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期权隐含波动率显著回落

时间:2015-07-01 00:00:00 来源:互联网

    □本报记者马爽  受上证50etf大幅反弹影响,昨日,50etf认购期权价格普涨,认沽期权价格普跌。截至收盘,7月平值认购期权“50etf购7月2850”收报0.1962元,上涨36.25%;7月平值认沽期权“50etf沽7月2

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  □本报记者 马爽

  受上证50etf大幅反弹影响,昨日,50etf认购期权价格普涨,认沽期权价格普跌。截至收盘,7月平值认购期权“50etf购7月2850”收报0.1962元,上涨36.25%;7月平值认沽期权“50etf沽7月2850”收报0.1786元,跌43.91%。

  周二期权隐含波动率显著回落,但依然明显高于历史波动率,且认购期权隐含波动率整体高于认沽期权。其中,7月平值认购期权“50etf购7月2850”隐含波动率为68.12%;7月平值认沽期权“50etf沽7月2850”隐含波动率为63.39%。

  “昨日期权隐含波动率回落显示均值回归的特性,波动率偏高情况难以持续,投资者可以做空波动率,赚取波动率高估带来的盈利机会。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

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