系统设计致命错误 光大证券报单686亿成交72亿

    证监会新闻发言人说，光大证券的策略投资部长期没有纳入公司的风控体系，技术系统和交易控制缺乏有效管理。

    系统设计致命错误生成686亿元买单

    经查，光大证券策略投资部自营业务使用的策略交易系统，包括订单生成系统和订单执行系统两个部分，均存在严重的程序设计错误。其中，订单生成系统中etf套利模块的“重下”功能（用于未成交股票的重新申报），在设计时错误地将“买入个股函数”写成“买入etf一篮子股票函数”。订单执行系统错误地将市价委托订单的股票买入价格默认为“0”，系统对市价委托订单是否超出账户授信额度不能进行正确校验。

    订单生成系统中etf套利模块的设计由策略投资部交易员提出需求，程序员一人开发和测试。策略交易系统于2013年6月至7月开发完成，7月29日实盘运行，至8月16日发生异常时实际运行不足15个交易日。由于“重下”功能从未实盘启用，严重的程序错误未被发现。