光大乌龙指:395亿跟风资金能否获赔还是未知数

　　随着史上最大罚单的出炉，光大证券“8·16”异常交易案画上句号。

　　在越来越多的机构采取新型程序化交易模式的今天，系统出现问题不可避免，风险控制尤为关键。据证监会稽查人员介绍，光大证券自营部门在公司是一个“独立王国”，从技术、合规到风控都没有纳入公司管理。

　　据介绍，订单生成系统中etf套利模块的设计由策略投资部交易员提出需求，程序员一人开发和测试。策略交易系统于2013年6月至7月开发完成，7月29日实盘运行，至8月16日发生异常时实际运行不足15个交易日。当日直接引发“乌龙”买单的“重下”功能更是从未实盘启用，严重的程序错误未被发现。

　　事故发生后，光大证券的应对更是凸显了公司管理上的混乱。根据证监会稽查人员介绍，8月16日11时05分08秒系统开始出现问题，大约一分钟之后交易员发现异常，马上按惯例反向操作，并向部门负责人杨剑波汇报；11时07分，光大证券开始内部核查；11时14分光大证券接到上海证券交易所询问电话。